В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих перечень и порядок приобретения базовых активов производных ценных бумаг, с которыми банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и/или дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) постановляет:

1. Установить, что банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и/или дилерскую деятельность с производными ценными бумагами, базовым активом которых является:

иностранная и национальная валюта;

валютные индексы;

аффинированные драгоценные металлы;

ставка вознаграждения: купон, дисконт, доходность, ставка по процентным свопам, спред, процентное изменение и волатильность;

ценные бумаги, в том числе производные ценные бумаги, разрешенные к приобретению банками второго уровня в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан";

расчетные показатели (индексы), перечень которых определен приложением 1 к настоящему постановлению;

кредитный риск (credit risk);

товарные активы, перечень которых определен приложением 2 к настоящему постановлению, без осуществления физической поставки указанных товарных активов, а также индексы на товарные активы.

2. Производные ценные бумаги, базовые активы которых определены пунктом 1 настоящего постановления, приобретаются на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.

Банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и/или дилерскую деятельность с производными ценными бумагами, базовым активом которых является кредитный риск организаций:

резидентов Республики Казахстан, чей кредитный рейтинг не ниже "BB-" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или не ниже "Ва3" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"), либо рейтинговую оценку не ниже "kzBBB" по национальной шкале вышеуказанных рейтинговых агентств;

нерезидентов Республики Казахстан, чей кредитный рейтинг не ниже "BBB-" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или не ниже "ВВа3" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service");

организаций - резидентов Республики Казахстан, по выданным им займам, а также заявителей резидентов Республики Казахстан по выпущенным гарантиям и аккредитивам.

3. Операции с производными ценными бумагами, базовым активом которых является кредитный риск, осуществляются банками второго уровня посредством заключения свопов кредитного дефолта (credit default swap) и свопов совокупного дохода (total return swap).

4. Признать утратившим силу постановление Правления Агентства от 9 января 2006 года N 19 "О перечне и порядке приобретения базовых активов производных ценных бумаг, с которыми банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и/или дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4066).

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

6. Департаменту стратегии и анализа (Бубеев М.С.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

7. Службе Председателя Агентства принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

• Приложение 1. Перечень расчетных показателей (индексов)
• Приложение 2. Перечень товарных активов